matlab project 2——蒙特卡洛模拟的美式期权 Stock prices sometimes change by large values in short periods of time, making a jump diffusion model be a more appropriate model to capture this characteristic than a plain diffusion model. We extend the Black-Scholes to include jumps, resulting in the following model in risk-neutral world, where Yi ~U(1.1, 1.3) and N(t) is a Poisson process with lambda=4 per year. 阅读全文

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1.获取股票数据 阅读全文

每一步都是历史！ 阅读全文

最后一课 今天有可能是我大学生涯上的最后一节课了，有幸能听到李志生老师跟我们讲了这样一番话： 大家的作业做得都还不错，但是我感觉有人是有一种敷衍在里面的，可能你们会觉得做这个没用，但我想说的是，你们还这么年轻，有很多事情还没有经历过，如果你们现在做事之前先考虑的是这件事对你有没有用，那我想你以后的道路肯定不会平坦。等你到了40、50岁，我想你可以这么考虑，但不是现在，因为你们现在还是学习阶段，需要积累。我想你们应该服从长辈的安排给你们的任务，特别是老师的作业，你在做事的时候首先想到的应该是如何把这件事尽可能做到最好，而不是去考虑这事有没有用。 这是我在美国留学时候的体会，美国的学生们对待任何一个project都很认真，我觉得我在美国那几年学到的最重要的不是知识，而是那种做事的态度。我希望你们以后不管是继续深造还是去到工作中，都能用这种态度对待你的任务。 阅读全文